SICAV OPCVM ALLOCATION STRATEGIE FONDS OPC

J’observe que la réglementation rend de plus en plus prégnante la prise en compte des classes de risque dans les préconisations des conseillers.
Précisons que nos classes de ROBO-Risque ne tiennent pas compte de ce qui figure sur le DICI. Elles sont calculées chaque jour de façon algorithmique.
À ce titre, nous sommes darwiniens et nous ne croyons pas à la fixité des espèces. Des dérapages de volatilité relative sont toujours possibles pour un OPCVM donné, et nous surveillons ceci comme le lait sur le feu.

SICAV OPCVM FCP OPC STRATEGIE ALLOCATION

Quand l'abondance de fonds et de sociétés de gestion d'un même grand institutionnel rend difficile à identifier ses OPCVM les plus intéressants quant au rapport performance / risque.
Exemple : le cas de BNP PARIBAS

Vous trouverez ici en trois tableaux la concaténation de la hiérarchie des momentums des 4 sociétés de gestion suivantes :
BNP PARISBAS  -  BNP CAMGESTION  -  BNP Luxembourg  -  BNP PARVEST

Pour voir les 3 tableaux de façon agrandie, cliquer sur chacun d'eux.
 

SICAV OPCVM FCP OPC FONDS STRATEGIE ALLOCATION

Choix des fonds PEA : Puissance du momentum et minimisation des risques

Notre algorithme vise à détecter des fonds simultanément :
- animés de momentums techniques absolus et relatifs POSITIFS,
- et dont les 4 critères de risque (Volatilité, Ratios de Sharpe et Sortino, et Recal Maximum) sont les mieux minimisés.
C'est au croisement de ces deux exigences qu'émergent les titres mis en exergue par la ROBO-Analyse.
Rappelons que notre attribution d'étoiles va de un à cinq.

ACTIONS SICAV OPCVM STRATEGIE ALLOCATION

Allocation sectorielle - Notre hiérarchie algorithmique bottom up - 2 exemples : secteurs Chemicals et Telco

Le premier tableau présente une hiérachie Pays / Secteurs des propensions haussières et baissières contenues dans un ensemble de partitions du marché européen.
On voit globalement qu'une large majorité de pays et de secteurs reste orientée à la hausse, à l'exception de l'Espagne et de la Grèce.
Coté Secteurs, les faiblesses se focalisent sur Telco / Internet et Water / Environnement.
 

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