SICAV OPCVM FCP OPC STRATEGIE ALLOCATION

Quand l'abondance de fonds et de sociétés de gestion d'un même grand institutionnel rend difficile à identifier ses OPCVM les plus intéressants quant au rapport performance / risque.
Exemple : le cas de BNP PARIBAS

Vous trouverez ici en trois tableaux la concaténation de la hiérarchie des momentums des 4 sociétés de gestion suivantes :
BNP PARISBAS  -  BNP CAMGESTION  -  BNP Luxembourg  -  BNP PARVEST

Pour voir les 3 tableaux de façon agrandie, cliquer sur chacun d'eux.
 

SICAV OPCVM FCP OPC FONDS STRATEGIE ALLOCATION

Choix des fonds PEA : Puissance du momentum et minimisation des risques

Notre algorithme vise à détecter des fonds simultanément :
- animés de momentums techniques absolus et relatifs POSITIFS,
- et dont les 4 critères de risque (Volatilité, Ratios de Sharpe et Sortino, et Recal Maximum) sont les mieux minimisés.
C'est au croisement de ces deux exigences qu'émergent les titres mis en exergue par la ROBO-Analyse.
Rappelons que notre attribution d'étoiles va de un à cinq.

ACTIONS SICAV OPCVM STRATEGIE ALLOCATION

Allocation sectorielle - Notre hiérarchie algorithmique bottom up - 2 exemples : secteurs Chemicals et Telco

Le premier tableau présente une hiérachie Pays / Secteurs des propensions haussières et baissières contenues dans un ensemble de partitions du marché européen.
On voit globalement qu'une large majorité de pays et de secteurs reste orientée à la hausse, à l'exception de l'Espagne et de la Grèce.
Coté Secteurs, les faiblesses se focalisent sur Telco / Internet et Water / Environnement.
 

OPCVM FCP FONDS ALLOCATION STRATEGIE

Une dynamique de marché favorable aux Actions

Ceci se traduit par le fait que notre algorithme ne retient AUCUN fonds de ROBO-Risque 1.
Ce sont donc les classes de ROBO-Risque 4 et 5 qui contiennent le maximum de préconisations.
Elles sont dominées essentiellement par les fonds Actions comme l'atteste la hiérarchie des classes d'Actifs qu'illustre notre troisième tableau.
En classe de ROBO-Risque 6, notons l'excellent Comgest Growth Japan qui maîtrise au mieux son critère de Recul Maxi.

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