Comment sortir du fonds général tout en respectant l'intentionnalité LOW RISK du particulier de profil PRUDENT
Notre approche : le portefeuille OPCVM algorithmique diversifié en architecture ouverte, dynamiquement réalloué.
Eh oui, le cerveau d'aucun gérant humain, sur la base d'analyses "global macro" psycho-qualitatives, ne peut résoudre sur l'axe du temps, avec une stabilité émotionnelle sans faille face aux évolutions des marchés, un problème d'allocation et d'arbitrage de ce type : low volat + objectif de perf >= à 4% (ou plus généralement : 2 X taux du fonds général). Le problème n'est pas tant la perf (de grands OPCVM flagship font mieux en moyenne) , mais surtout le lissage de la valo du portefeuille (drawback) et la minimisation constante de la volat d'une sélection d'OPCVM qui nécessitera toujours par moments d'être pertinemment arbitrée à un horizon intra-annuel. Avec, en ligne de mire, l'état d'esprit du client risk adverse, face auquel il faudra constamment prouver qu'avec un minimum d'engagement sur l'aléa on pourra délivrer une perf d'une autre dimension.
Kasporov a fini par se faire battre par Big Blue. Et un champion de classe mondiale du jeu de GO a bien plié devant l'IA de Google...
A côté d'une gestion de conviction qui est, sur le long terme, la mère de toutes les performances, une partie de la gestion de portefeuille doit décisivement se porter sur ce terrain pour sauver le soldat français PRUDENT, englué dans une addiction mortifère.