F.A.Q.

Dans le cadre du modèle algorithmique qui sous-tend les analyses publiées sur le site, la notion de Rang se déploie pour chaque vecteur boursier (actions, OPCVM, tracker, taux, devises) sur une plage normalisée allant de [ -100 ; +100 ].
Cette donnée est la synthèse technique des 2 variables : Momentum Absolu et Momentum Relatif.
Elle restitue l'état photographique global Haussier ou Baissier de tout vecteur boursiers (Actions, OPCVM, etc).
Il devient ainsi possible de proposer des vues synoptiques hiérarchisées de toute sélection hétérogène d'objets boursiers cotés selon la valeur RANG de chacun d'eux, qu'elle soit positive ou négative. Mais toujours comprise entre -100 et +100.

Près de 2000 OPCVM sont suivis dans la base de données.
Ils appartiennent à 4 Profils de Risque : Prudent - Equilibre - Dynamique - Audace
Ainsi qu'à 7 classes de ROBO-Risque allant de 1 à 7.
L'appartenance à ces classes étant définie par un calcul algorithmique quotidiennement mis à jour qui tient compte de la VOLATILITE RELATIVE à 3 mois et 6 mois de chaque vecteur boursier.
Attention, pour le ROBO-Risque, elle peut donc différer (d'une classe ou 2 en général) de la classe de risque officielle de l'OPCVM considéré, telle qu'elle figure dans son Prospectus et son DICI.
 

Le modèle d'analyse financière est basé sur une approche multi-variables dont on effectue une ynthèse.
les variables sont représentées sur le site est complémentaire au modèle principal d'analyse technique.
Il est composé de 8 variables :
- PER (Price Earning Ratio : COURS  / BPA de l'année courante) calculé sur 12 mois glissants.
- Rendement courant de l'année en cours (12 mois glissants).
- croissance du Bénéfice par action (BPA) de l'année en cours (12 mois glissants,
- croissance du Cash Flow par action (CFA) de l'année en cours (sur 12 mois glissants),
- croissance de l'Actif net par action (BKV = Book Value) de l'année en cours (12 mois glissants),
- croissance des Ventes de l'année en cours (12 mois glissants),
- marge nette pour le dernier exercice fiscal,
- Dette & Ebitda : nous établissions un ratio de synthèse qui combine les 2 ratios suivants : Dettes / Capi. Boursière & Ebitda / Dette à long terme,
- Rentabilité des capitaux investis.
Ces variables, lorsqu'elles sont positives en relatif, sont signalées en vert. Lorsqu'elles sont négatives en relatif, elles sont signalées en rouge.

 Au niveau global de l'analyse financière, un indicateur de Synthèse, variant entre [ -100 et +100 ], résume à chaque instant, l'appréciation algorithmique globale de toute Action considérée :
- la case est en vert : l'appréciation relative est globalement positive sur la base du calcul algorithmique,
- la case est en rouge : l'appréciaion relative est globalement négative sur cette même base.

Le modèle algorithmique sous-jacent au site attribue des étoiles à certaines Actions qui disposent simultanément :
- d'une appréciation positive d'un niveau jugé suffisant au niveau de l'analyse technique (momentum absolu, momentum relatif, Rang Global),
- ainsi que d'une appréciation positive jugée d'un niveau suffisant en ce qui concerne l'analyse financière ou fondamentale.

Une fonction d'évaluation globale regroupe ces 2 types d'appréciation et affecte de façon AUTOMATIQUE selon un ensemble de règles bien définies un nombre d' étoiles pouvant aller de un à cinq.

Le modèle algorithmique sous-jacent au site attribue des étoiles aux OPCVM qui disposent simultanément :
- d'une appréciation positive d'un niveau jugé suffisant au niveau de l'analyse technique (Momentum Absolu et Momentum Relatif),
- ainsi que d'une appréciation positive d'un niveau jugé suffisant en ce qui concerne les 4 critères d'appréciation de la sécurité RELATIVE de chaque OPCVM qui sont :
      ° la volatilité historique relative à 3 et 6 mois,
      ° le ratio de Sharpe,
      ° le ratio de Sortino,
      ° l'indicateur de Recul Maximum.
Une fonction d'évaluation globale regroupe ces 2 types d'appréciation (analyse technique et variables de sécurité) puis affecte aux OPCVM de façon AUTOMATIQUE, selon un ensemble de règles bien définies, un nombre d' étoiles pouvant aller de un à cinq.

L'évolution des indices boursiers reflète essentiellement la moyenne des performances des éléments qui les constituent.
Cependant, ils ne traduisent pas le mouvement brownien qui s'opére en permanence au sein des marchés entre des groupes de titres qui montent, d'autres qui baissent, et d'autre encore qui restent relativement stagnants. 
C'est pour pallier à ce déficit d'information que nous avons instaurer sur le site, pour chaque groupe de vecteurs boursiers que nous suivons (Actions, OPCVM, etc.), une analyse des PROPENSIONS.
Pour chacun de ces groupes, il s'agit de répartir en permanence les éléments qui les constituent en 3 blocs :
- les vecteurs haussiers,
- les vecteurs baussiers,
- les vecteurs à évolution Neutre.
Une fois les analyses individuelles effectuées par l'algorithme, il suffit alors de calculer les 3  pourcentages suivants :
- nombre de vecteurs Haussiers / Total des vecteurs analysés (X%),
​- nombre de vecteurs Baissiers / Total des vecteurs analysés (Y%),
​- nombre de vecteurs Haussiers / Total des vecteurs analysés (Z%).
Avec l'égalité suivante constamment vérifiée : X% + Y% + Z% = 100%

Ce type d'analyse permet à l'investisseur de soupeser concrètement les forces antagonistes qui agissent à l'intérieur du marché et de ressentir, au fil du temps et de la succession quotidienne de ces calculs, quelle est l'orientation profonde du marché.