Nous considérerons ici le cas où l'investisseur n'alloue ses actifs financiers que sur les OPCVM d'une seule entité, de type banque de réseau ou assureur de stature nationale.
Cest le plus souvent le cas d'un particulier ayant un banquier unique de type BNP, Société Générale, etc.
Les institutions de cette taille ont en général des fonds qui couvrent l'ensemble des classes d'actifs existantes. Mais comment déterminer en leur sein l'allocation pertinente, adaptée aux conditions du marché ?
Sachant que "l'architecture ouverte" (soit la constitution d'un portefeuille comprenant des OPCVM de plusieurs sociétés de gestion différentes) est rarement possible dans ce cas, sauf si les portefeuilles sont de taille suffisante pour être conseillés dans la structure de Banque Privée, il est déterminant de savoir, sur ce périmètre contraint, quel optimum d'allocation dynamique il est possible d'obtenir.
Notre hiérarchie des fonds présentés par rang (momentum) décroissant, et la mesure objective des ROBO-Risques analysés permet de constituer rapidement un portefeuille simultanément adapté :
- au niveau de risque accepté par l'investisseur,
- aux fonds illustrant la meilleure dynamique haussière.
